Tableau de bord ALM Banque

Vue consolidee des KPIs de gestion actif-passif bancaire.

Gestion actif-passif bancaire : liquidite, taux et ratios prudentiels.

ALM Banque permet de piloter le bilan bancaire : gap de liquidite, risque de taux (NII/EVE), ratios prudentiels (LCR, NSFR, CET1) et instruments de couverture.

Un compte ASSURF est necessaire pour creer un portefeuille bancaire et lancer les analyses ALM.

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Fonctionnalites

Portefeuilles bancaires multi-referentiels
Gap de liquidite par bucket temporel
Sensibilite NII et EVE (6 scenarios IRRBB)
Ratios LCR, NSFR, CET1, levier
Instruments de couverture (swaps, caps)

Qu'est-ce qu'ALM Banque ?

ALM Banque est le module de gestion actif-passif bancaire : il analyse votre bilan pour mesurer le gap de liquidité, le risque de taux, les ratios prudentiels Bâle III/IV et piloter la couverture.

Parcours conseillé

Créer un portefeuille Type d'établissement, référentiel réglementaire, devise et date d'évaluation.

Saisir les actifs & passifs Prêts, titres, trésorerie… et dépôts, émissions, interbancaire. Renseignez taux, maturité et notation.

Analyser le gap de liquidité Impasses par bande de maturité, gap statique et cumulé.

Mesurer le risque de taux Sensibilité EVE et NII aux chocs de taux, duration gap du bilan.

Contrôler les ratios prudentiels LCR, NSFR, ratio de levier et solvabilité selon Bâle III/IV.

Piloter la couverture Swaps, caps, floors… et scénarios de stress personnalisés.

Indicateurs clés

Gap de liquidité

Actifs − Passifs par bande de maturité

LCR

Actifs liquides HQ / sorties nettes 30 j — ≥ 100 %

NSFR

Financement stable disponible / requis — ≥ 100 %

Sensibilité EVE

Variation de valeur économique après choc de taux

Sensibilité NII

Variation de marge nette d'intérêt à 12 mois

Duration gap

Duration actif − Duration passif × (Passif/Actif)

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