ALM Assurance

Best Estimate, ratio de solvabilité, SCR et gap de duration en un coup d'oeil.

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Qu'est-ce qu'ALM Assurance ?

ALM Assurance est le module de gestion actif-passif assurantielle : il met en regard vos actifs en représentation et vos engagements techniques pour calculer le Best Estimate, le SCR Solvabilité II, le gap de duration et les stress tests réglementaires.

Parcours conseillé

Créer un portefeuille Conteneur de base. Définissez la devise et la date d'évaluation.

Saisir les provisions, actifs & engagements Provisions techniques (brut / net réassurance), actifs en représentation et engagements par branche.

Calculer le SCR Solvency Capital Requirement par module de risque (marché, souscription, contrepartie) avec agrégation par matrice de corrélation.

Projeter les flux Projection des flux actif / passif et calcul du Best Estimate actualisé.

Analyser le duration gap Duration de Macaulay actif vs passif, sensibilité aux taux et gap actualisé.

Lancer les stress tests Chocs réglementaires Solvabilité II (taux, actions, spread, longévité…) et scénarios personnalisés.

Indicateurs clés

Best Estimate

Valeur actuelle probable des flux futurs de passif

SCR

Capital requis pour absorber un choc bicentenaire (VaR 99,5 %)

Ratio de couverture

Fonds propres éligibles / SCR — ≥ 100 % exigé

Duration gap

Duration actif − Duration passif × (Passif/Actif)

Risk Margin

Coût du capital (6 %) sur les SCR futurs projetés

Impact stress

Variation des fonds propres après choc réglementaire

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