Plateforme actuarielle intégrée dans ASSURF. Simulation Monte Carlo, scoring multi-péril, SCR Solvabilité II et optimisation de réassurance.
Scoring multi-péril · données GASPAR / GEORISQUES
🌊 Inondation 🌪️ Tempête ☀️ Sécheresse 🌨️ Grêle 🏚️ RGA 🌀 Cyclone 🏔️ Séisme 🔥 Feux de forêtArchitecture modulaire pour équipes actuariales
Import CSV, Excel, Parquet ou API. Validation automatique, détection d'anomalies, géocodage et versioning.
Carte interactive Leaflet, heatmap d'exposition, clustering spatial, concentration par région.
Score [0-1] par péril avec décomposition explicative : fréquence × sévérité × vulnérabilité × exposition.
10 000+ scénarios. Distributions GPD/Pareto, EVT, copules gaussiennes et de Gumbel, stress climatique RCP 8.5.
Calcul vectorisé NumPy : AAL, PML 100/200 ans, VaR 99.5%, TVaR, courbes OEP/AEP, prime pure.
Quote-Part, Surplus, XL, CAT XL, Aggregate XL, Stop Loss. Optimisation automatique min(Prime + SCR + Volatilité).
Formule standard EIOPA, matrice de corrélation BSCR, stress climatique RCP/SSP, waterfall capital.
Stress testing des passifs retraite, jambe fixe/flottante, efficacité de couverture, collatéral et export JSON.
XGBoost, GLM Tweedie, Isolation Forest, K-Means. SHAP values, feature importance, prédiction fréquence/sévérité.
Dashboard exécutif, actuariel et réassurance. Export PDF, Excel, PowerPoint. KPIs temps réel.
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